PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 24.51%/yr for EFAS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-4.49%

Correlation

The correlation between CGXU and EFAS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between CGXU and EFAS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGXU и EFAS

Секторы
CGXU
EFAS

Технологии

21.6%
0.1%

Промышленность

15.4%
9.9%

Финансовые услуги

13.9%
30.1%

Сырьевые материалы

11.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.6%

Энергетика

7.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.1%

Здравоохранение

4.7%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
14.4%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

CGXU
21.6%
EFAS
0.1%

Промышленность

CGXU
15.4%
EFAS
9.9%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
EFAS
8.6%

Энергетика

CGXU
7.5%
EFAS
13.7%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
EFAS
14.4%

Недвижимость

CGXU

-

EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

CGXU vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.73

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.84

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.45

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

14.46

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGXU и EFAS

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-44.38%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-5.30%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-11.84%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.92%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.07%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.99%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и EFAS

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.76%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.19%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

10.57%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.59%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.33%

+1.59%

Сравнение комиссий CGXU и EFAS

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и EFAS

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and EFAS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 24.51% vs 18.09% for CGXU. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 24.51% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.43% for CGXU.

They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор