PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGXU и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		-0.00%26.31%4.36%15.75%-14.34%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.52%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Доходность по периодам

CGXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.65%
1 год
25.95%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.10%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.15%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGXU и CGUS

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.39

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.50

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.31

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGUS

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.31%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGUS

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.86%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.59%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.00%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.81%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGUS

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.78%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

9.92%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

17.89%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.54%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.54%

+3.14%