PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

CGXU и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGNG

2026 (YTD)20252024
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%-4.04%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий CGXU и CGNG

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.01

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.01

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

8.44

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGNG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGNG

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGNG

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-15.90%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.75%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-9.12%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-2.91%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.28%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGNG

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.21%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

13.86%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

19.15%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.50%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.50%

+2.18%