PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGXU и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGXU и CGCP

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.50

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.81

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

5.84

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGCP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGCP

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGCP

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-15.06%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-2.66%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-1.60%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.83%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGCP

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

1.79%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

2.46%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

4.28%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

6.44%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

6.44%

+13.24%