PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с BINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGXU returned 40.11% vs 22.75% for BINV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 6.64%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и BINV

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%12.20%
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between CGXU and BINV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between CGXU and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и BINV

Секторы
CGXU
BINV

Технологии

21.6%
11.3%

Промышленность

15.4%
10.7%

Финансовые услуги

13.9%
7.8%

Сырьевые материалы

11.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.4%

Энергетика

7.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
22.1%

Здравоохранение

4.7%
17.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

CGXU
21.6%
BINV
11.3%

Промышленность

CGXU
15.4%
BINV
10.7%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
BINV
7.8%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
BINV
4.8%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
BINV
5.4%

Энергетика

CGXU
7.5%
BINV
2.6%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
BINV
14.2%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
BINV
22.1%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
BINV
17.5%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
BINV
1.6%

Недвижимость

CGXU

-

BINV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO

Доходность на риск

CGXU vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.64

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.99

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

6.87

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.66

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CGXU и BINV

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-14.91%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.50%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-4.24%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.44%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и BINV

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Brandes International ETF (BINV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.14%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

11.02%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

13.93%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.77%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.77%

+5.15%

Сравнение комиссий CGXU и BINV

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и BINV

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BINV в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and BINV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to BINV (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, CGXU leads with 40.11% vs 22.75% for BINV. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGXU has performed better with a 40.11% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.06% for BINV.

They also come from different issuers: Capital Group and Brandes. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.70% for BINV.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор