PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGW с ESGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с ESGG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - CGW is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index, while ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 10.17%/yr vs 14.17%/yr for ESGG. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGW charges 0.57%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.

Доходность

Сравнение доходности CGW и ESGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ESGG с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям ESGG по среднегодовой доходности: 10.17% против 14.17% соответственно.

CGW

1 день
0.68%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
0.88%
С начала года
5.95%
1 год
7.70%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.64%
10 лет*
10.17%
Всё время*
7.41%

ESGG

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.56%
С начала года
17.34%
1 год
28.98%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.17%
Всё время*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGW

Invesco S&P Global Water Index ETF
$1.70M$1.80M$1.97M

ESGG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
$137.57K$120.82K$94.50K

Сравнение доходности по годам CGW и ESGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		5.95%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		17.34%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%

Correlation

The correlation between CGW and ESGG is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.71

The correlation between CGW and ESGG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGW и ESGG

Секторы
CGW
ESGG

Промышленность

45.5%
6.8%

Коммунальные услуги

44.6%
1.4%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Энергетика

1.9%
4.2%

Технологии

1.4%
40.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
4.4%

Недвижимость

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
19.5%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

CGW
45.5%
ESGG
6.8%

Коммунальные услуги

CGW
44.6%
ESGG
1.4%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
ESGG
2.0%

Энергетика

CGW
1.9%
ESGG
4.2%

Технологии

CGW
1.4%
ESGG
40.0%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
ESGG
4.4%

Недвижимость

CGW
0.2%
ESGG
1.1%

Финансовые услуги

CGW
0.0%
ESGG
19.5%

Коммуникационные услуги

CGW

-

ESGG
1.3%

Потребительский защитный сектор

CGW

-

ESGG
5.4%

Здравоохранение

CGW

-

ESGG
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VOOESGG с VUGESGG с XLGESGG с SCHD

Доходность на риск

CGW vs. ESGG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGW c ESGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWESGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.19

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.10

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.18

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

13.41

-11.82

CGW vs. ESGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ESGG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и ESGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и ESGG

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и ESGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWESGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-32.31%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.16%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-16.71%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-27.57%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-32.31%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-4.61%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.17%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и ESGG

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.26%, в то время как у FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWESGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.29%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.31%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.21%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.56%

+1.06%

Сравнение комиссий CGW и ESGG

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ESGG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и ESGG

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ESGG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.49%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.26%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGW and ESGG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGG has higher volatility (4.50%) compared to CGW (4.26%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs ESGG's -32.31%.

On 10-year performance, ESGG leads with 14.17% vs 10.17% for CGW. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESGG has performed better with a 14.17% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

CGW has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.26% for ESGG.

CGW is categorized as Water Equities, while ESGG is Large Cap Growth Equities. CGW tracks S&P Global Water Index, while ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.42% for ESGG.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и ESGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор