PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с OMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.78%/yr vs 9.27%/yr for OMFL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 12.39%.

ESGG

1 день
-0.48%
1 месяц
8.86%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.28%
1 год
31.41%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.72%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%3.06%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Correlation

The correlation between ESGG and OMFL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between ESGG and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и OMFL

Секторы
ESGG
OMFL

Технологии

39.9%
31.0%

Финансовые услуги

19.4%
11.5%

Здравоохранение

11.8%
10.4%

Промышленность

5.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.8%

Энергетика

4.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.5%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.7%

Технологии

ESGG
39.9%
OMFL
31.0%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
OMFL
11.5%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
OMFL
10.4%

Промышленность

ESGG
5.2%
OMFL
9.8%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
OMFL
8.8%

Энергетика

ESGG
4.3%
OMFL
3.7%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
OMFL
9.5%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
OMFL
2.5%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
OMFL
0.4%

Недвижимость

ESGG
1.2%
OMFL
0.8%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
OMFL
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

ESGG vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.84

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.57

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.91

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

13.12

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.84

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ESGG и OMFL

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.24%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.58%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-15.52%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-22.44%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.80%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и OMFL

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.40%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.45%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.03%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.75%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

20.11%

-3.60%

Сравнение комиссий ESGG и OMFL

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и OMFL

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OMFL в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.21%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and OMFL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGG has higher volatility (3.76%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.78% vs 9.27% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.78% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.75% for OMFL.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.29% for OMFL.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор