PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 4.66%.


CGVV

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
10.01%
С начала года
15.12%
1 год
21.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFVL

1 день
1.89%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
3.18%
С начала года
4.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и MFVL


2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
15.12%0.83%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
4.66%1.22%

Correlation

The correlation between CGVV and MFVL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

CGVV vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV
Ранг доходности на риск CGVV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MFVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGVVMFVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

CGVV vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGVV и MFVL

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и MFVL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-7.03%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.62%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и MFVL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.95%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.95%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.95%

+0.72%

Сравнение комиссий CGVV и MFVL

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и MFVL

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.85%0.57%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and MFVL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.

CGVV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for MFVL.

They also come from different issuers: Capital Group and Motley Fool. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.50% for MFVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и MFVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор