Сравнение CGVV с MFVL
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 4.66%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 0.83% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CGVV and MFVL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
CGVV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGVV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и MFVL
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -7.03% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.62% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.95% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.95% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.95% | +0.72% |
Сравнение комиссий CGVV и MFVL
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и MFVL
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and MFVL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
CGVV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Capital Group and Motley Fool. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор