Сравнение CGV с PDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).
CGV и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGV и PDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGV и PDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 7.76% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 5.25%.
CGV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGV и PDN
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.
Доходность на риск
CGV vs. PDN — Ранг доходности на риск
CGV
PDN
Сравнение CGV c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | PDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.91 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CGV и PDN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и PDN
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PDN в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.09% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CGV и PDN
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и PDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -59.32% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.26% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.57% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -11.68% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.82% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и PDN
Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.35% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.12% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.82% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.19% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.99% | -3.58% |