PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и GWX


2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
7.76%23.11%-3.34%5.72%3.44%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у GWX с доходностью 5.41%.


CGV

1 день
1.51%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.47%
1 год
32.10%
3 года*
10.52%
5 лет*
10 лет*

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conductor Global Equity Value ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Сравнение комиссий CGV и GWX

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.


Доходность на риск

CGV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGVGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.30

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.02

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.26

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

13.14

-2.88

CGV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между CGV и GWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и GWX

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GWX в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.09%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок CGV и GWX

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и GWX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-63.25%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.91%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.24%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-14.85%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.96%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и GWX

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.43%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.83%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.86%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

16.56%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.25%

-3.84%