PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с GWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с GWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. CGV is actively managed, while GWX is passively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 17.59%/yr for GWX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for GWX.

Доходность

Сравнение доходности CGV и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 12.82%.

CGV

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.96%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.76%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и GWX

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		11.86%23.11%-3.34%5.72%3.44%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-3.60%

Correlation

The correlation between CGV and GWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between CGV and GWX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и GWX

Секторы
CGV
GWX

Сырьевые материалы

21.1%
14.5%

Промышленность

14.9%
22.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.7%

Энергетика

12.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Технологии

9.3%
15.1%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Финансовые услуги

4.9%
7.8%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.3%
7.2%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
GWX
14.5%

Промышленность

CGV
14.9%
GWX
22.0%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
GWX
4.7%

Энергетика

CGV
12.7%
GWX
4.7%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
GWX
11.2%

Технологии

CGV
9.3%
GWX
15.1%

Здравоохранение

CGV
5.3%
GWX
8.5%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
GWX
7.8%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
GWX
1.3%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
GWX
2.9%

Недвижимость

CGV
1.3%
GWX
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с ISVLGWX с VOO

Доходность на риск

CGV vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.02

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.79

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.63

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.19

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.23

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CGV и GWX

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и GWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-63.25%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.91%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.73%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.96%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-14.73%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.07%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и GWX

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 4.81%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.85%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

15.54%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.74%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

17.36%

-3.84%

Сравнение комиссий CGV и GWX

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и GWX

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности GWX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CGV and GWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to CGV (4.81%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs GWX's -63.25%.

On 3-year performance, GWX leads with 17.59% vs 12.42% for CGV. On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CGV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GWX has performed better with a 17.59% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.51% for GWX.

They also come from different issuers: Conductor Fund and State Street. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.40% for GWX.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и GWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор