PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 25.07%/yr for DISV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности CGV и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGV показывает доходность 11.86%, а DISV немного выше – 12.07%.

CGV

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.96%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.63%
1 год
26.76%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		11.86%23.11%-3.34%5.72%3.44%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%1.61%

Correlation

The correlation between CGV and DISV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between CGV and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и DISV

Секторы
CGV
DISV

Сырьевые материалы

21.1%
18.3%

Промышленность

14.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.3%

Энергетика

12.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.3%

Технологии

9.3%
4.1%

Здравоохранение

5.3%
3.0%

Финансовые услуги

4.9%
18.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.3%
3.2%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
DISV
18.3%

Промышленность

CGV
14.9%
DISV
18.1%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
DISV
4.3%

Энергетика

CGV
12.7%
DISV
9.2%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
DISV
15.3%

Технологии

CGV
9.3%
DISV
4.1%

Здравоохранение

CGV
5.3%
DISV
3.0%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
DISV
18.6%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
DISV
2.6%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
DISV
3.4%

Недвижимость

CGV
1.3%
DISV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

CGV vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.44

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.35

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.78

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.50

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CGV и DISV

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-26.77%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.69%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.15%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.40%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.90%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и DISV

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.19%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.72%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.45%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.36%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

17.36%

-3.84%

Сравнение комиссий CGV и DISV

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и DISV

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CGV and DISV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (4.81%) compared to DISV (4.19%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 12.42% for CGV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.36% for DISV.

They also come from different issuers: Conductor Fund and Dimensional. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор