Сравнение CGUS с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
CGUS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CGUS и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGUS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | -3.62% | 16.21% | 24.89% | 27.72% | -7.94% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -15.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.
CGUS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGUS и VXF
CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
CGUS vs. VXF — Ранг доходности на риск
CGUS
VXF
Сравнение CGUS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.06 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CGUS и VXF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUS и VXF
Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.99% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CGUS и VXF
Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGUS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -58.03% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -14.68% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.47% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.61% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.59% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUS и VXF
Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGUS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.89% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 13.50% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 23.05% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.35% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.25% | -5.70% |