PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGUS с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGUS и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CGUS с VXF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

CGUS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGUS или VXF.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGUS:

0.77

VXF:

0.40

Коэф-т Сортино

CGUS:

1.04

VXF:

0.68

Коэф-т Омега

CGUS:

1.15

VXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

CGUS:

0.68

VXF:

0.33

Коэф-т Мартина

CGUS:

2.49

VXF:

1.01

Индекс Язвы

CGUS:

4.92%

VXF:

8.72%

Дневная вол-ть

CGUS:

18.46%

VXF:

24.62%

Макс. просадка

CGUS:

-21.86%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

CGUS:

-4.04%

VXF:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -3.20%.

CGUS

С начала года

0.49%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.33%

3 года

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXF

С начала года

-3.20%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-10.03%

1 год

9.39%

3 года

9.61%

5 лет

11.33%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий CGUS и VXF

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
VXF
Vanguard Extended Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGUS и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг риск-скорректированной доходности CGUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGUS c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и VXF

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VXF в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		1.04%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.22%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и VXF

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VXF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и VXF

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...