PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. CGUS is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.68%/yr vs 20.51%/yr for VXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и VXF

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-15.79%

Correlation

The correlation between CGUS and VXF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between CGUS and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и VXF

Секторы
CGUS
VXF

Технологии

38.4%
19.8%

Финансовые услуги

10.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Промышленность

9.6%
19.3%

Здравоохранение

8.3%
13.3%

Энергетика

3.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Недвижимость

2.1%
6.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Технологии

CGUS
38.4%
VXF
19.8%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
VXF
14.6%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
VXF
3.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
VXF
9.7%

Промышленность

CGUS
9.6%
VXF
19.3%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
VXF
13.3%

Энергетика

CGUS
3.7%
VXF
5.1%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
VXF
4.2%

Недвижимость

CGUS
2.1%
VXF
6.0%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

CGUS vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.97

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.54

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CGUS и VXF

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-58.03%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.21%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-26.92%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.55%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.87%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и VXF

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.84%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.48%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

17.20%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

22.33%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

22.29%

-5.92%

Сравнение комиссий CGUS и VXF

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и VXF

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs VXF's -58.03%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.68% vs 20.51% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.68% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.05% for VXF.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор