PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

CGUS и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и VOTE

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий CGUS и VOTE

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

CGUS vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.30

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGUS и VOTE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и VOTE

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и VOTE

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-25.71%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.07%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.68%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.34%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и VOTE

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.40%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.74%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.50%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.30%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.30%

-0.75%