PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

CGUS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-0.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность -3.62%, а SPMO немного ниже – -3.77%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий CGUS и SPMO

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

CGUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.96

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.90

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между CGUS и SPMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и SPMO

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и SPMO

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-30.95%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.70%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.31%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.66%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.60%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и SPMO

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.22%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.80%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

22.77%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.08%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.09%

-3.54%