PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CGUS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 20.62%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-18.57%

Correlation

The correlation between CGUS and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CGUS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и QQQ

Секторы
CGUS
QQQ

Технологии

40.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Финансовые услуги

9.2%
0.2%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Промышленность

8.4%
2.6%

Энергетика

3.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

CGUS
40.7%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
QQQ
3.7%

Промышленность

CGUS
8.4%
QQQ
2.6%

Энергетика

CGUS
3.5%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
QQQ
1.2%

Недвижимость

CGUS
1.4%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CGUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.00

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.29

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.13

+1.08

CGUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и QQQ

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-82.97%

+61.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.96%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-22.77%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.29%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-32.66%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.36%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и QQQ

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.53%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

15.52%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.69%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

22.81%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

22.44%

-6.00%

Сравнение комиссий CGUS и QQQ

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и QQQ

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 20.62% for CGUS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.43% for QQQ.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.18% for QQQ.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор