PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с GFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с GFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX).

CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и GFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и GFAFX

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-18.32%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у GFAFX с доходностью -8.08%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQGFAFX с FSKAX

Сравнение комиссий CGUS и GFAFX

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GFAFX в 0.65%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. GFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c GFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSGFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.76

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. GFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFAFX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и GFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSGFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между CGUS и GFAFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и GFAFX

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GFAFX в 11.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и GFAFX

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки GFAFX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и GFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSGFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-51.87%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-13.79%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-10.71%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.66%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.64%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и GFAFX

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSGFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.77%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.14%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

21.01%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.23%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.64%

-3.09%