PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 20.62%/yr vs 14.75%/yr for CGXU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 14.87%.

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
9.60%
С начала года
14.87%
1 год
30.71%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		14.87%26.31%4.36%15.75%-11.64%

Correlation

The correlation between CGUS and CGXU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between CGUS and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGXU

Секторы
CGUS
CGXU

Технологии

40.7%
22.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Финансовые услуги

9.2%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
4.0%

Промышленность

8.4%
14.4%

Энергетика

3.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.3%
15.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

CGUS
40.7%
CGXU
22.1%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
CGXU
12.4%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
CGXU
7.0%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
CGXU
11.3%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
CGXU
4.0%

Промышленность

CGUS
8.4%
CGXU
14.4%

Энергетика

CGUS
3.5%
CGXU
7.1%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
CGXU
4.5%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
CGXU
15.4%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
CGXU
1.8%

Недвижимость

CGUS
1.4%
CGXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD

Доходность на риск

CGUS vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.95

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.12

+1.09

CGUS vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGXU

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-25.64%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-13.14%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-21.63%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.97%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.57%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.79%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGXU

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.46%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.39%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.57%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

22.19%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

20.35%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

20.35%

-3.91%

Сравнение комиссий CGUS и CGXU

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGXU

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CGXU в 5.03%

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.03%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and CGXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.39%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGXU's -25.64%.

On 3-year performance, CGUS leads with 20.62% vs 14.75% for CGXU. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 20.62% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.83% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGXU is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.54% for CGXU.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор