PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 25.75% vs 13.91% for CGIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%12.57%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between CGUS and CGIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between CGUS and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGIE

Секторы
CGUS
CGIE

Технологии

38.4%
17.8%

Финансовые услуги

10.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.7%

Промышленность

9.6%
28.1%

Здравоохранение

8.3%
7.5%

Энергетика

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.0%

Сырьевые материалы

2.5%
4.1%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
6.8%

Технологии

CGUS
38.4%
CGIE
17.8%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
CGIE
20.1%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
CGIE
2.2%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
CGIE
2.7%

Промышленность

CGUS
9.6%
CGIE
28.1%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
CGIE
7.5%

Энергетика

CGUS
3.7%
CGIE
3.8%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
CGIE
7.0%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
CGIE
4.1%

Недвижимость

CGUS
2.1%
CGIE

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
CGIE
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Доходность на риск

CGUS vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.87

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.33

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.17

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

4.37

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.87

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGIE

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-13.82%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.94%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.62%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.56%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.19%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGIE

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.90%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.22%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

13.58%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

16.04%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.52%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.52%

+0.85%

Сравнение комиссий CGUS и CGIE

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGIE

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and CGIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGIE's -13.82%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.75% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.75% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGIE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.54% for CGIE.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор