PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

CGUS и CGIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%12.57%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Сравнение комиссий CGUS и CGIE

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.18

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.99

-0.21

Корреляция

Корреляция между CGUS и CGIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGIE

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGIE в 1.18%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGIE

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-13.82%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.94%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.97%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.51%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.05%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGIE

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у Capital Group International Equity ETF (CGIE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.97%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.18%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

17.91%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.19%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.19%

+1.36%