PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGGE (Capital Group Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 21.34% vs 20.19% for CGGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGGE.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 8.69%, а CGGE немного ниже – 8.38%.

CGUS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.34%
3 года*
21.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGE

1 день
0.06%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGGE

2026 (YTD)20252024
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.69%16.21%8.99%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		8.38%24.50%2.05%

Correlation

The correlation between CGUS and CGGE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between CGUS and CGGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGGE

Секторы
CGUS
CGGE

Технологии

40.7%
32.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.6%

Финансовые услуги

9.2%
14.0%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Промышленность

8.4%
18.3%

Энергетика

3.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
4.3%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Технологии

CGUS
40.7%
CGGE
32.9%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
CGGE
7.6%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
CGGE
4.6%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
CGGE
14.0%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
CGGE
7.5%

Промышленность

CGUS
8.4%
CGGE
18.3%

Энергетика

CGUS
3.5%
CGGE
2.9%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
CGGE
4.4%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
CGGE
2.7%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
CGGE
4.3%

Недвижимость

CGUS
1.4%
CGGE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с SMHCGGE с VMOT

Доходность на риск

CGUS vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSCGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.03

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.86

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

8.37

+1.79

CGUS vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGGE

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-14.44%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.93%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.06%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.76%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.42%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGGE

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 4.95%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.89%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.55%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.67%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.66%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.66%

+0.84%

Сравнение комиссий CGUS и CGGE

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGGE

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CGGE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGUS and CGGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGE has higher volatility (5.89%) compared to CGUS (4.95%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGGE's -14.44%.

On 1-year performance, CGUS leads with 21.34% vs 20.19% for CGGE. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 21.34% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

CGUS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.37% for CGGE.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.47% for CGGE.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор