PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 25.75% vs 15.94% for CGDG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%12.57%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between CGUS and CGDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between CGUS and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGDG

Секторы
CGUS
CGDG

Технологии

38.4%
14.1%

Финансовые услуги

10.8%
20.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.8%

Промышленность

9.6%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Энергетика

3.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
10.1%

Сырьевые материалы

2.5%
5.0%

Недвижимость

2.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.7%
8.7%

Технологии

CGUS
38.4%
CGDG
14.1%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
CGDG
20.0%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
CGDG
3.2%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
CGDG
7.8%

Промышленность

CGUS
9.6%
CGDG
11.4%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
CGDG
8.8%

Энергетика

CGUS
3.7%
CGDG
7.8%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
CGDG
10.1%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
CGDG
5.0%

Недвижимость

CGUS
2.1%
CGDG
3.2%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
CGDG
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

CGUS vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.51

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.11

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.07

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

8.02

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.54

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGDG

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-10.52%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.72%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.96%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.32%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.90%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.28%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.63%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

12.15%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

12.15%

+4.22%

Сравнение комиссий CGUS и CGDG

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGDG

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and CGDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.75% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.75% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.47% for CGDG.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор