PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.68%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%1.21%

Correlation

The correlation between CGUS and AVLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between CGUS and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и AVLV

Секторы
CGUS
AVLV

Технологии

38.4%
17.2%

Финансовые услуги

10.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
14.1%

Промышленность

9.6%
15.4%

Здравоохранение

8.3%
5.6%

Энергетика

3.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.7%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Технологии

CGUS
38.4%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
AVLV
16.3%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
AVLV
14.1%

Промышленность

CGUS
9.6%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
AVLV
5.6%

Энергетика

CGUS
3.7%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
AVLV
2.0%

Недвижимость

CGUS
2.1%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

CGUS vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.26

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.50

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

6.25

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

25.03

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.26

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.87

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CGUS и AVLV

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-19.50%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.39%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.50%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.93%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.59%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и AVLV

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.90% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.04%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.27%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.34%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.34%

-0.97%

Сравнение комиссий CGUS и AVLV

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и AVLV

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and AVLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.68% for CGUS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор