Сравнение CGUI с SOYB
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. CGUI is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past year, CGUI returned 3.87% vs 18.10% for SOYB. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CGUI charges 0.18%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%.
CGUI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.49M | $4.63M | $3.42M | |
| $1.79M | $2.20M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам CGUI и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 2.10% | 4.99% | 3.05% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 1.77% | -9.18% |
Correlation
The correlation between CGUI and SOYB is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CGUI
SOYB
Сравнение CGUI c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUI | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.25 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.91 | 2.07 | +19.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.43 | 5.39 | +88.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUI и SOYB
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -53.76% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -8.78% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -14.53% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -25.63% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.36% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и SOYB
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.29%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 4.44% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 10.10% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 13.36% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 17.11% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 16.69% | -15.89% |
Сравнение комиссий CGUI и SOYB
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и SOYB
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.85% | 4.17% | 2.62% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and SOYB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.44%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs SOYB's -53.76%.
On 1-year performance, SOYB leads with 18.10% vs 3.87% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 18.10% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
CGUI has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for SOYB.
CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while SOYB is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Capital Group and Teucrium. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 1.88% for SOYB.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор