Сравнение CGUI с FBDC
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CGUI returned 3.87% vs -9.08% for FBDC. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CGUI charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.05%.
CGUI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
FBDC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -5.05%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.49M | $4.63M | $3.42M | |
| $247.48K | $207.96K | $195.07K |
Сравнение доходности по годам CGUI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 2.10% | 2.38% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.05% | -2.66% |
Correlation
The correlation between CGUI and FBDC is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
CGUI
FBDC
Сравнение CGUI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 0.93 | +1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.91 | -0.50 | +22.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.43 | -0.89 | +94.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUI и FBDC
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -20.60% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -18.08% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -13.16% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.93% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 10.18% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и FBDC
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.29%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.70% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 14.68% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 18.43% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 17.99% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 17.99% | -17.19% |
Сравнение комиссий CGUI и FBDC
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и FBDC
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FBDC в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.85% | 4.17% | 2.62% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.07% | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (5.70%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, CGUI leads with 3.87% vs -9.08% for FBDC. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 3.87% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 3.85% for CGUI.
CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 1.35% for FBDC.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор