PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGUI с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGUI и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.


CGUI

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUI и FBDC


Correlation

The correlation between CGUI and FBDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Ultra Short Income ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FBDC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGUIFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

99.46

CGUI vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUI и FBDC

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGUIFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-20.60%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-18.04%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-10.44%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и FBDC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGUIFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

18.00%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

18.00%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

18.00%

-17.20%

Сравнение комиссий CGUI и FBDC

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и FBDC

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FBDC в 11.63%


ПозицияTTM20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
3.88%4.17%2.62%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.63%5.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGUI and FBDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 3.88% for CGUI.

CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 1.35% for FBDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUI и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор