PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGUI с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGUI и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.05%.


CGUI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.69%
С начала года
2.10%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.84%

FBDC

1 день
-1.56%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-5.05%
1 год
-9.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.49M$4.63M$3.42M
$247.48K$207.96K$195.07K

Сравнение доходности по годам CGUI и FBDC


Correlation

The correlation between CGUI and FBDC is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Ultra Short Income ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGUI c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGUIFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+9.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

0.93

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.91

-0.50

+22.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.43

-0.89

+94.32

CGUI vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUI и FBDC

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGUIFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-20.60%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-18.08%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-13.16%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-10.93%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

10.18%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и FBDC

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.29%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGUIFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.70%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

14.68%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

18.43%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

17.99%

-17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

17.99%

-17.19%

Сравнение комиссий CGUI и FBDC

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и FBDC

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FBDC в 12.07%


ПозицияTTM20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
3.85%4.17%2.62%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
12.07%5.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGUI and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDC has higher volatility (5.70%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, CGUI leads with 3.87% vs -9.08% for FBDC. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 3.87% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 3.85% for CGUI.

CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 1.35% for FBDC.

CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUI и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор