Сравнение CGSM с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
CGSM и CGMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 0.16%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и CGMU
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. CGMU — Ранг доходности на риск
CGSM
CGMU
Сравнение CGSM c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.43 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.83 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.72 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 5.71 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.43 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.61 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и CGMU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и CGMU
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и CGMU
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -4.11% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.86% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.09% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.82% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.86% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и CGMU
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.08% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.65% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 3.27% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.52% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.52% | -1.71% |