PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGSM и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGGO

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с FXAIXCGSM с VYM
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGSM и CGGO

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.14

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.68

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.71

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

7.24

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CGGO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.14

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.53

+2.34

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGGO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGGO

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGGO

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-24.90%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-13.15%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-8.11%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.67%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.10%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

8.29%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

12.87%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

19.34%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

18.38%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

18.38%

-16.57%