Сравнение CGSM с CGCP
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGSM returned 4.67% vs 5.31% for CGCP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 7.35% | 2.95% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CGSM and CGCP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between CGSM and CGCP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGSM
CGCP
Сравнение CGSM c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.26 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.06 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 6.78 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.46 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.26 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и CGCP
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.06% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -2.59% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.03% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.92% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.79% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и CGCP
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.43%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.33% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.73% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.70% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 6.35% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 6.35% | -4.56% |
Сравнение комиссий CGSM и CGCP
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и CGCP
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CGCP в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and CGCP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGSM (0.43%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs CGCP's -15.06%.
On 1-year performance, CGCP leads with 5.31% vs 4.67% for CGSM. On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGSM has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCP has performed better with a 5.31% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.99% for CGSM.
CGSM is categorized as Municipal Bonds, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.34% for CGCP.
CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор