PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

CGSD и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и ZTWO

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%0.37%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий CGSD и ZTWO

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CGSD vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

4.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

4.56

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

20.63

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

3.24

-0.81

Корреляция

Корреляция между CGSD и ZTWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и ZTWO

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и ZTWO

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-0.93%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.93%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.49%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и ZTWO

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеют волатильность 0.64% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.89%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.53%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1.50%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

1.50%

+0.69%