Сравнение CGSD с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
CGSD и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.13% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
CGSD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и VUSB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. VUSB — Ранг доходности на риск
CGSD
VUSB
Сравнение CGSD c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 5.84 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 9.33 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.86 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 9.75 | -5.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 50.27 | -31.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 5.84 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 4.00 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и VUSB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и VUSB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.49% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и VUSB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, примерно равная максимальной просадке VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.79% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.46% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.12% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и VUSB
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.37% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.49% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 0.77% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.83% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.83% | +1.37% |