Сравнение CGSD с LONZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ).
CGSD и LONZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и LONZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | -0.25% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у LONZ с доходностью -0.25%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и LONZ
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Доходность на риск
CGSD vs. LONZ — Ранг доходности на риск
CGSD
LONZ
Сравнение CGSD c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.33 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.56 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.53 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 8.28 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.33 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и LONZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и LONZ
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности LONZ в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 7.73% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и LONZ
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и LONZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -4.19% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.38% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.03% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.48% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.63% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и LONZ
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.22% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.99% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 3.97% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.26% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.26% | -1.07% |