Сравнение CGSD с LONZ
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGSD returned 5.34%/yr vs 7.46%/yr for LONZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 2.37%.
CGSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 1.10% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.38% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.37% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 2.10% |
Correlation
The correlation between CGSD and LONZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. LONZ — Ранг доходности на риск
CGSD
LONZ
Сравнение CGSD c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSD | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.38 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 9.82 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSD и LONZ
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -4.19% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -2.03% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -4.19% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.47% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.49% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и LONZ
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.28% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.18% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.18% | -1.03% |
Сравнение комиссий CGSD и LONZ
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и LONZ
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности LONZ в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and LONZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.47%) compared to LONZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs LONZ's -4.19%.
On 3-year performance, LONZ leads with 7.46% vs 5.34% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 7.46% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.46% for CGSD.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: Capital Group and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.62% for LONZ.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор