PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGSD и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%3.49%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGSD и CGIC

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.79

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.42

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.75

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

10.71

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.79

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.28

+1.15

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGIC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGIC

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGIC

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-13.10%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-11.30%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-7.34%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.55%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.90%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

7.26%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

11.34%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

16.99%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

15.80%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

15.80%

-13.61%