Сравнение CGRWX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGRWX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции VIVIX немного впереди с 11.80%.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и VIVIX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
CGRWX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
CGRWX
VIVIX
Сравнение CGRWX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.90 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и VIVIX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и VIVIX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -59.30% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.29% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -17.12% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -36.80% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.82% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.31% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.50% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и VIVIX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.80% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.69% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.88% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.92% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.74% | +3.94% |