Сравнение CGRWX с VADAX
CGRWX (Invesco Comstock Select Fund) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - CGRWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, CGRWX returned 11.74%/yr vs 11.36%/yr for VADAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGRWX charges 0.92%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и VADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGRWX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции VADAX немного отстают с 11.36%.
CGRWX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 11.74%
VADAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам CGRWX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 5.75% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Correlation
The correlation between CGRWX and VADAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between CGRWX and VADAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRWX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
CGRWX
VADAX
Сравнение CGRWX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.43 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.19 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и VADAX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и VADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRWX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -60.27% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.89% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -17.92% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -21.74% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -39.32% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.42% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.10% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.08% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и VADAX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRWX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.61% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.38% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 11.64% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.27% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.53% | +2.15% |
Сравнение комиссий CGRWX и VADAX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и VADAX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности VADAX в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 12.77% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.32% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
CGRWX and VADAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRWX has higher volatility (3.24%) compared to VADAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, CGRWX dropped -58.28% vs VADAX's -60.27%.
CGRWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRWX и VADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор