Сравнение CGRWX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.39% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и OPPAX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
CGRWX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
CGRWX
OPPAX
Сравнение CGRWX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.05 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 0.18 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и OPPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и OPPAX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и OPPAX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -60.39% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.26% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -41.90% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -41.90% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -12.75% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -15.49% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.54% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.56% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.76% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.47% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.19% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.63% | +0.05% |