Сравнение CGRO с KJD
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGRO показывает доходность -25.74%, а KJD немного ниже – -26.35%.
CGRO
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -25.74%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -31.13%
- С начала года
- -26.35%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -25.74% | -6.70% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -26.35% | -28.21% |
Correlation
The correlation between CGRO and KJD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. KJD — Ранг доходности на риск
CGRO
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGRO c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и KJD
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -50.81% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.53% | -50.81% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -29.40% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 61.54% | -39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 61.54% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 61.54% | -32.68% |
Сравнение комиссий CGRO и KJD
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и KJD
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.77% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and KJD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for KJD.
CGRO is categorized as China Equities, while KJD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор