PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


CGRO

1 день
-0.63%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.48%
1 год
-20.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и ISCMF


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-23.93%20.23%14.75%1.84%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-5.76%

Correlation

The correlation between CGRO and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CGRO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGROISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

2.31

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.53

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.76

-13.04

CGRO vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и ISCMF

Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-25.42%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.99%

-5.69%

-29.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-5.26%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.34%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

2.67%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и ISCMF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.11%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

15.45%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

17.84%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

14.28%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

14.28%

+14.56%

Сравнение комиссий CGRO и ISCMF

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и ISCMF

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.68%2.48%2.47%0.21%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (6.31%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -20.81% for CGRO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for ISCMF.

CGRO is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор