Сравнение CGRO с ISCMF
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. CGRO is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, CGRO returned -20.81% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
CGRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -23.93% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -5.76% |
Correlation
The correlation between CGRO and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CGRO
ISCMF
Сравнение CGRO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.31 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.53 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.76 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и ISCMF
Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -25.42% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.99% | -5.69% | -29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -5.26% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -13.34% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 2.67% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и ISCMF
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.11% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 15.45% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 17.84% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 14.28% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 14.28% | +14.56% |
Сравнение комиссий CGRO и ISCMF
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и ISCMF
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.68% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (6.31%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -20.81% for CGRO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for ISCMF.
CGRO is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор