Сравнение CGRO с CN
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CN is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGRO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.96% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -2.57% |
Correlation
The correlation between CGRO and CN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов CGRO и CN
Секторы
CGRO
CN
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
CGRO
CN
Промышленность
CGRO
CN
Технологии
CGRO
CN
Коммуникационные услуги
CGRO
CN
Здравоохранение
CGRO
CN
Финансовые услуги
CGRO
CN
Потребительский защитный сектор
CGRO
CN
Недвижимость
CGRO
CN
Сырьевые материалы
CGRO
-
CN
Энергетика
CGRO
-
CN
Коммунальные услуги
CGRO
-
CN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. CN — Ранг доходности на риск
CGRO
CN
Сравнение CGRO c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | — | — |
Сравнение комиссий CGRO и CN
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и CN
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.41% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and CN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for CN.
They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор