PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с IYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - CGR.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 6.59%/yr for IYR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGR.TO торгуется в CAD, в то время как IYR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.59% соответственно.

CGR.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.50%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.88%
10 лет*
4.14%

IYR

1 день
1.89%
1 месяц
1.99%
С начала года
10.21%
6 месяцев
7.46%
1 год
11.96%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		9.33%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		10.21%-1.36%13.38%9.43%-20.21%37.49%-6.83%21.90%3.78%2.35%

Correlation

The correlation between CGR.TO and IYR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.70

The correlation between CGR.TO and IYR shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGR.TO и IYR

Секторы
CGR.TO
IYR

Недвижимость

100.0%
97.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CGR.TO
100.0%
IYR
97.9%

Финансовые услуги

CGR.TO
0.0%
IYR

-

Сырьевые материалы

CGR.TO

-

IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

CGR.TO

-

IYR
0.6%

Потребительский циклический сектор

CGR.TO

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

CGR.TO

-

IYR

-

Энергетика

CGR.TO

-

IYR

-

Здравоохранение

CGR.TO

-

IYR

-

Промышленность

CGR.TO

-

IYR

-

Технологии

CGR.TO

-

IYR

-

Коммунальные услуги

CGR.TO

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

CGR.TO vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TOIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.30

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

4.19

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TOIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и IYR

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки IYR в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-36.91%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.40%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-15.55%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-28.13%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-36.91%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.59%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-6.89%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и IYR

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.00% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.21%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.81%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.65%

-2.09%

Сравнение комиссий CGR.TO и IYR

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и IYR

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IYR в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.30%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.21%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and IYR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.

CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.42% for IYR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор