Сравнение CGNT с VRT
CGNT (Cognyte Software Ltd.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. CGNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CGNT returned -18.22%/yr vs 66.60%/yr for VRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 99.99%.
CGNT
- 1 день
- -20.57%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 99.99%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 187.39%
- 3 года*
- 153.00%
- 5 лет*
- 66.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGNT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -1.81% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 99.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 24.15% |
Correlation
The correlation between CGNT and VRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CGNT and VRT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CGNT:
$694.86M
VRT:
$127.02B
CGNT:
-$0.01
VRT:
$3.99
CGNT:
1.71
VRT:
11.68
CGNT:
3.36
VRT:
29.92
CGNT:
$400.04M
VRT:
$10.84B
CGNT:
$289.65M
VRT:
$3.92B
CGNT:
$23.09M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. VRT — Ранг доходности на риск
CGNT
VRT
Сравнение CGNT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 7.61 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 21.63 | -22.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.28 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.09 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.03 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок CGNT и VRT
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -71.24% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -24.78% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -61.28% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -71.24% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -13.90% | -57.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -16.22% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 8.70% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и VRT
Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 16.76% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 44.90% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 57.53% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.77% | 61.72% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 54.57% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и VRT
CGNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и VRT
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 106.24M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 106.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 106.24M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CGNT and VRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (30.48%) compared to VRT (16.76%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.66% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор