PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNT с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognyte Software Ltd. (CGNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognyte Software Ltd. (CGNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNT и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
CGNT
Cognyte Software Ltd.		-13.19%8.67%34.53%106.75%-80.15%-44.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%45.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGNT показывает доходность -13.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

CGNT

1 день
0.74%
1 месяц
8.66%
С начала года
-13.19%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-0.73%
3 года*
34.02%
5 лет*
-22.05%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognyte Software Ltd.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CGNT:
CGNT с ALLTCGNT с ATEN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CGNT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNT
Ранг доходности на риск CGNT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNTXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.18

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.56

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.61

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

4.23

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.18

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.31

-0.69

Корреляция

Корреляция между CGNT и XLE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNT и XLE

CGNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNT
Cognyte Software Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CGNT и XLE

Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.66%

-71.26%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.34%

-18.79%

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.71%

-26.04%

-65.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.52%

-5.74%

-68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.41%

-18.05%

-50.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

7.15%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNT и XLE

Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

6.45%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

14.46%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

25.21%

+23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.34%

26.09%

+30.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.55%

29.50%

+27.05%