Сравнение CGNT с XLE
CGNT (Cognyte Software Ltd.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, CGNT returned -18.22%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
CGNT
- 1 день
- -20.57%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CGNT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -1.81% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 45.12% |
Correlation
The correlation between CGNT and XLE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between CGNT and XLE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. XLE — Ранг доходности на риск
CGNT
XLE
Сравнение CGNT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.75 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.92 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.21 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.79 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CGNT и XLE
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -71.26% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -12.05% | -32.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -20.14% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -26.04% | -65.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.17% | -6.15% | -65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -17.98% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 4.14% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и XLE
Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 8.25% | +22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 16.58% | +28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 20.53% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.77% | 26.02% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 29.59% | +27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и XLE
CGNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CGNT and XLE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (30.48%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.66% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор