Сравнение CGNT с ALLT
CGNT (Cognyte Software Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CGNT returned -18.18%/yr vs -16.23%/yr for ALLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -21.06%.
CGNT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- -18.18%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -21.06%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам CGNT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -1.60% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -44.06% |
ALLT Allot Communications Ltd | -21.06% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -12.84% |
Correlation
The correlation between CGNT and ALLT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CGNT and ALLT shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGNT:
$675.83M
ALLT:
$387.17M
CGNT:
-$0.04
ALLT:
$0.13
CGNT:
1.67
ALLT:
3.38
CGNT:
3.45
ALLT:
3.36
CGNT:
$409.99M
ALLT:
$105.27M
CGNT:
$297.63M
ALLT:
$74.41M
CGNT:
$23.41M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
CGNT
ALLT
Сравнение CGNT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.29 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.54 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CGNT и ALLT
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.66%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -95.42% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | -45.65% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -60.09% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -93.72% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -72.32% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.43% | -64.68% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 24.20% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и ALLT
Cognyte Software Ltd. (CGNT) имеет более высокую волатильность в 30.42% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что CGNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.42% | 19.68% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 52.58% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 65.52% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.76% | 60.74% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 52.29% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и ALLT
Ни CGNT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и ALLT
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.12M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.41M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.04M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CGNT and ALLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNT has higher volatility (30.42%) compared to ALLT (19.68%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.66% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор