Сравнение CGNT с ALLT
CGNT (Cognyte Software Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CGNT returned -17.99%/yr vs -14.29%/yr for ALLT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNT показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -15.16%.
CGNT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам CGNT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGNT Cognyte Software Ltd. | -5.43% | 8.67% | 34.53% | 106.75% | -80.15% | -53.15% |
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -8.05% |
Correlation
The correlation between CGNT and ALLT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, CGNT and ALLT have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CGNT:
$655.25M
ALLT:
$348.43M
CGNT:
-$0.04
ALLT:
$0.13
CGNT:
1.60
ALLT:
3.78
CGNT:
3.32
ALLT:
3.61
CGNT:
$409.99M
ALLT:
$105.27M
CGNT:
$297.63M
ALLT:
$74.41M
CGNT:
$23.41M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
CGNT
ALLT
Сравнение CGNT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognyte Software Ltd. (CGNT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.15 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNT и ALLT
Максимальная просадка CGNT за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -95.42% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.76% | -45.65% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -50.95% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.66% | -93.20% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -70.25% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -65.08% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 24.71% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNT и ALLT
Текущая волатильность для Cognyte Software Ltd. (CGNT) составляет 11.09%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что CGNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 16.45% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 52.04% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 61.68% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.89% | 61.05% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 52.51% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNT и ALLT
Ни CGNT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognyte Software Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNT и ALLT
CGNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.12M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CGNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.41M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CGNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognyte Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.04M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CGNT and ALLT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.45%) compared to CGNT (11.09%). In terms of maximum drawdown, CGNT dropped -92.97% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор