PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

CGNG и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и XME

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий CGNG и XME

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

CGNG vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.74

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.15

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.30

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

12.24

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.74

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.16

+0.72

Корреляция

Корреляция между CGNG и XME составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и XME

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и XME

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-85.89%

+69.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-22.60%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-16.34%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-44.44%

+41.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

7.94%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и XME

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.19%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

28.06%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

35.81%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

32.47%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

32.97%

-15.47%