Сравнение CGNG с XME
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. CGNG is actively managed, while XME is passively managed. Over the past year, CGNG returned 30.71% vs 66.55% for XME. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 5.09%.
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 66.55%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам CGNG и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 5.09% | 83.47% | -3.08% |
Correlation
The correlation between CGNG and XME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between CGNG and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. XME — Ранг доходности на риск
CGNG
XME
Сравнение CGNG c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.96 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.11 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и XME
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -85.89% | +69.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -22.60% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -18.08% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -44.04% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.39% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и XME
Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 10.24%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 13.63% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 28.38% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 36.53% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 32.77% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 32.92% | -13.77% |
Сравнение комиссий CGNG и XME
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и XME
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XME в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.34% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and XME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (13.63%) compared to CGNG (10.24%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs XME's -85.89%.
On 1-year performance, XME leads with 66.55% vs 30.71% for CGNG. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XME has performed better with a 66.55% return vs 30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.34% for XME.
CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while XME is Materials. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.35% for XME.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор