PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

CGNG и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и TCAF

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий CGNG и TCAF

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.63

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.03

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.00

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

3.62

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.07

Корреляция

Корреляция между CGNG и TCAF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и TCAF

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и TCAF

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, примерно равная максимальной просадке TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-16.37%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.33%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.25%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.11%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и TCAF

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.49%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

9.25%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.36%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.11%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.11%

+3.39%