PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CGNG и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и JIVE

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CGNG и JIVE

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

CGNG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.59

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.27

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.69

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

15.22

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.93

-1.06

Корреляция

Корреляция между CGNG и JIVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и JIVE

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и JIVE

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-13.79%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.96%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-6.09%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.96%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.90%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и JIVE

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.00%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.11%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

16.94%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.85%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.85%

+2.65%