Сравнение CGNG с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и AB Disruptors ETF (FWD).
CGNG и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNG и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNG и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | -0.09% | 29.78% | -0.97% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
CGNG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNG и FWD
CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
CGNG vs. FWD — Ранг доходности на риск
CGNG
FWD
Сравнение CGNG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNG | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.59 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.27 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 14.34 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGNG и FWD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и FWD
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.68% | 0.68% | 0.27% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CGNG и FWD
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -29.02% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.50% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.71% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.23% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.02% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и FWD
Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 10.91% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 19.58% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 28.90% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.64% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.64% | -7.14% |