PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с EMDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

CGNG и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и EMDM

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий CGNG и EMDM

CGNG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

3.00

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.61

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.58

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

19.05

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.00

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.31

-0.43

Корреляция

Корреляция между CGNG и EMDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и EMDM

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EMDM в 3.13%

TTM202520242023
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и EMDM

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-18.81%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.65%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-9.78%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.17%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.76%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и EMDM

Текущая волатильность для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) составляет 9.21%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что CGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.92%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

18.42%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.58%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.00%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.00%

-1.50%