PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

CGNG и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и DFEV

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий CGNG и DFEV

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

CGNG vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.62

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.82

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.44

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGNG и DFEV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и DFEV

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFEV в 2.46%

TTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и DFEV

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-18.49%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.98%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.42%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.77%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и DFEV

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.94%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.83%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.70%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.98%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.98%

+1.52%