PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с CGXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 33.89% vs 40.11% for CGXU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 19.70%.

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и CGXU

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%-4.04%

Correlation

The correlation between CGNG and CGXU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between CGNG and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и CGXU

Секторы
CGNG
CGXU

Технологии

31.4%
21.6%

Финансовые услуги

16.2%
13.9%

Промышленность

10.7%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Сырьевые материалы

7.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.2%

Здравоохранение

3.5%
4.7%

Энергетика

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

CGNG
31.4%
CGXU
21.6%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
CGXU
13.9%

Промышленность

CGNG
10.7%
CGXU
15.4%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
CGXU
10.5%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
CGXU
6.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
CGXU
11.0%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
CGXU
6.2%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
CGXU
4.7%

Энергетика

CGNG
3.5%
CGXU
7.5%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
CGXU
2.5%

Недвижимость

CGNG
1.3%
CGXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD

Доходность на риск

CGNG vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.03

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.79

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.07

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.42

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.56

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGXU

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-25.64%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.14%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.31%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.65%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.52%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGXU

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеют волатильность 6.98% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.26%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

17.05%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.83%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.92%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.92%

-1.77%

Сравнение комиссий CGNG и CGXU

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGXU

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CGXU в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGNG and CGXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to CGNG (6.98%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs CGXU's -25.64%.

On 1-year performance, CGXU leads with 40.11% vs 33.89% for CGNG. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGNG has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGXU has performed better with a 40.11% return vs 33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.59% for CGNG.

CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while CGXU is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.54% for CGXU.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор