PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGNG и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGNG и CGCV

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGNG vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.82

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.15

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.86

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.82

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.11

Корреляция

Корреляция между CGNG и CGCV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGCV

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGCV

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-13.13%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.34%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-5.97%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.44%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGCV

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.11%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

7.65%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

14.29%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

12.87%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

12.87%

+4.63%