PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGNG и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и CGCP

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGNG и CGCP

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGNG vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.50

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.84

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.25

+0.63

Корреляция

Корреляция между CGNG и CGCP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGCP

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGCP

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-15.06%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-2.66%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-1.60%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-5.08%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.83%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGCP

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

1.79%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

2.46%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

4.28%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

6.44%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

6.44%

+11.06%