Сравнение CGNAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 5.16% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и PALDX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
CGNAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CGNAX
PALDX
Сравнение CGNAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.86 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.67 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и PALDX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и PALDX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -26.16% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.20% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -20.47% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.16% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.16% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.72% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и PALDX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.74% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 6.16% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 11.65% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 12.11% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 12.76% | +0.39% |